И снова здравствуйте уважаемые читатели! Продолжая разговор о трейдинге, хочу рассказать Вам, что такое тейк-профит и как он работает. – это отличный инструмент в трейдинге, позволяющий Вам автоматически фиксировать свою прибыль. Другими словами, это очень удобно. По достижении ценой определённого уровня ценой, Ваша сделка автоматически закрывается в плюс. Т.е. тейк-профит – это приказ на закрытие сделки , который Вы выставляете на нужном Вам уровне.
Как ставить тейк-профит?
Представим, что у Вас сделка на покупку (в лонг
). Вы купили по цене 120000 пунктов и Ваш прогноз 125000 пунктов. На этот уровень Вы и устанавливаете тейк-профит. И если Вы не ошиблись, то по достижении этого уровня ценой, Ваша сделка будет автоматически 
закрыта в плюс
. Аналогично происходит и со сделкой на продажу, только в этом случае тейк-профит
устанавливается ниже, так как прогноз движения цены тоже вниз (шорт
). Тем самым тейк-профит по своей сущности очень похож на в трейдинге, за разницей того, что стоп-лосс фиксирует фаши убытки, а тейк-профит прибыль. Для каждой отдельной сделки тейк-профит будет иметь разную величину, так как и прогноз на прибыльность в сделке всегда разный. Чаще всего
его устанавливают около какого-нибудь уровня. Но опять же, что бы хотя бы примерно представлять куда ставить тейк-профит
, необходимо понимание того, что происходит на рынке сейчас. А для этого обязательно пройти курсы обучения. Иначе будете вечно крутится возле нуля
.
Жадность…..
Очень многие начинающие трейдеры не могут совладать с собой, когда цена приближается к тейк-профиту и начинают передвигать его
, надеясь что цена пройдёт дальше и прибыль будет больше. Этого делать
категорически нельзя
и Вы рискуете остаться с нулём в кармане. Объясню почему…..
Когда цена приближается к уровню тейк-профита, внутреннее состояние трейдера на высоте, ему жутко приятно, что 
он взял свой кусок прибыли, на который рассчитывал. И не смотря на то, что тейк ещё не сработал, эта прибыль мысленно уже у него и закрыта в плюс. Далее жадность берёт своё
и трейдер начинает двигать тейк-профит
, в надежде получения большей прибыли. И в этот момент цена делает разворот
против него. Далее он начинаете думать, что это всего лишь коррекция рынка, и цена вот-вот пойдёт дальше, в его направлении, но этого не происходит. И вот на этом этапе, далеко не многим начинающим трейдерам хватает рассудка закрыться. Остальные же трейдеры, продолжают терпеливо ждать
разворота в свою сторону, находясь полностью под властью рынка и желания покрыть воображаемые убытки. И начинают кусать локти с одной единственной мыслью в голове: «почему я не зафиксировал прибыль по тейк-профиту?»
. Далее сделка перестаёт быть прибыльной и постепенно приходит к цене своего открытия. Тут у трейдера возникают мысли, мол уже терять нечего будь что будет, а вдруг я закроюсь
и цена развернётся…… Таким образом, цена достигает уровня стоп-лосса и в итоге сделка закрывается по стопу. А некоторые трейдеры даже в таком случае продолжают торговать убыточную сделку, передвигая стопы дальше от цены. У меня таких ошибок было великое множество
. И я пришёл к выводу, что лучше торговать не глядя на монитор. Тем более в последнее время, помимо внутридневной торговли, я начал практиковать и
Часто при тестировании новых стратегий торговли на форекс и автоматических советников приходится сталкиваться с таким понятием как profit factor, именно этот показатель как нельзя лучше характеризует эффективность работы трейдера.
Profit factor (профит фактор) – относительный показатель, который показывает отношение полученной прибыли за определенный временной промежуток к убыткам. Рассчитать его довольно просто, для этого делим прибыль за отчетный период на убытки за то же время - прибыль/убытки.
Например, за март месяц в клиентском терминале трейдера было совершено 60 сделок, сумма прибыли по которым составила 7500 долларов, а сумма убытков равняется 3200 долларов. Профит фактор будет равен
То есть за март месяц мы получили в 2,34 раза больше прибыли, чем убытков, данный показатель важен при сравнительном анализе эффективности торговли. Благодаря нему проще найти наиболее эффективную стратегию трейдинга.
При этом можно отметить следующие значения данного показателя:
Если полученный результат больше единицы – вы получили положительный финансовый результат по итогам отчетного периода.
Результат меньше единицы говорит о том, что общая сумма по убыточным сделкам превысила прибыль по прибыльным операциям.
Исходя из особенности расчетов профит фактор не может иметь отрицательное значение, а только нулевое, при нем можно сказать, что трейдер не получил за время работы ни одной прибыльной сделки.
Терминал трейдера позволит вам в автоматическом режиме получить всю необходимую статистику, в том числе и показатель profit factor для этого достаточно просто вывести на экран терминала детализированный отчет.
Тейк профит (от англ. take profit, взять прибыль) – это значение цены, при котором трейдер закроет позицию, зафиксировав доход. Стратегия грамотного определения тейк профит – это одна из главных составляющих успешной торговой системы. Существует три эффективных метода выхода с прибылью, основополагающим среди которых является №3.
Стратегии фиксации прибыли
1. Плавающий или трейлинг стоп
Представляет собой некий математический алгоритм, изменяющий уровень начально установленного стоп-ордера в зависимости от ситуации на рынке. Если цена движется в нужную сторону, стоп автоматически следует за ней. Если цена идет в противоположном направлении, плавающий стоп остается неизменным до тех пор, пока совсем не исполнится.
2. Частичная фиксация дохода
Суть метода заключается в частичном закрытии прибыльной позиции при достижении нужного уровня цены. Такой способ может быть как очень полезным, так и навредить – все зависит от конкретных цифр.
Например, трейдер купил акции по 100р., определил цель 115р. и при достижении значения 113р. для подстраховки закрывает 80% накопленного дохода, а остальные 20% ликвидирует после достижения целевого уровня. Это нормальная практика.
Другой случай, когда цена достигает 105р., трейдер закрывает 50% позиции. На значении 110р. он ликвидирует еще 30%, а оставшиеся 20% закрывает при цене 113р., так и не дождавшись целевого значения. По сути – трейдер прав, т.к. верно выбрал направление сделки и установил правильную цель, но он нарушил другое правило – не позволил своим доходам накапливаться и ограничил рост прибыли.
Обычно так поступают из-за недавнего стресса от полученных убытков – трейдер боится потерять хоть какую-то прибыль и фиксирует то, что есть. При такой , как правило, допускается другая ошибка – покупка дешевеющих акций с целью усреднения цены. В результате – прибыли ограничиваются, а убытки свободно растут. Увы, так поступают 95% инвесторов.
3. Целевое значение тейк профит
Цель тейк профит может быть установлена как на базе важных уровней сопротивления и поддержки, волн Эллиота и других , так и на основе индивидуально установленного риска на сделку.
Самое лучшее значение тейк профит имеет прямую зависимость от установленного лично вами уровня риска. Стандартное отношение уровня риска к прибыли составляет 1 к 2 или 1 к 3.
Пример
Капитал равен 150000р., значение риска 1,37% на сделку (см. пример ). Исходя из этого уровень тейк профит равен 4,11% (3*1,37%).
Формула определения целевого значения тейк профит в зависимости от размера капитала
В результате применения формулы получаются следующие целевые значения цены (для наглядности взяты 8 вариантов, различающихся величиной открытой позиции).
Таким образом, чем меньше размер позиции, тем дальше стоп лосс (а значит меньше риск) и тем дальше тейк профит. Выбирать стоит оптимальный средний вариант (напр., №2).
После того, как уровень тейк профит достигнут, но рост на этом не закончился, следует применять другие стратегии фиксации дохода, перечисленные выше (во-первых, использовать трейлинг стоп для защиты уже полученной прибыли, во-вторых, стоит поискать ближайшие важные линии сопротивления (если открыта позиция лонг) и поддержки (если открыта позиция ), а также зафиксировать часть прибыли, превратив бумажный доход в реальный).
Об оценке показателей торговых систем, в которой мы разобрали первую часть параметров. Эта заметка является по своей сути второй в серии и речь сегодня пойдет о таких показателях как: «Профит фактор», «Фактор восстановления» и «Коэффициент выйгрыша». Начнем по порядку.
ПФ (profit factor ) — это показатель, который отражает прибыльность вашей торговой системы, а так же в какой-то мере (косвенно) позволяет судить о ее стабильности, через интерпретацию превосходства прибыли над убытком. Математически расчет представляет собой отношение суммы всех прибыльных сделок ко всем убыточным. Чем выше это число, тем лучше.
Фактор восстановления
Этот показатель представляет собой отношение абсолютной прибыли к максимальной просадке. С его помощью можно судить о скорости выхода системы из просадки, чем он выше — тем быстрее система способна выйти из убытка.
Я считаю этот параметр одним из ключевых, по которому можно судить о надежности всей системы и обязательно принимаю его во внимание. Бытует мнение, что системы имеющие показатель ниже 4 — представляют повышенную опасность.
Коэффициент выигрыша
Является значением, показывающим отношение средней прибыльной сделки к средней убыточной - отражает во сколько раз средняя прибыль больше среднего убытка. Особенно важный показатель для систем, которые имеют очень низкий процент положительных сделок. В основном носит «психологический» характер, поскольку не каждый трейдер может выдержать большую серию убыточных сделок.
В заключение
Это все показатели, о которых я хотел рассказать вам сегодня, поэтому подведу небольшой итог.
Наверняка вы уже поняли, что оценивать торговую систему только по одному из представленных критериев - глупо. Во внимание следует принимать каждый из них.
Обычно вопрос о выборе «главного» из них встает особенно остро при выборе из версий системы, которые вы получили в результате оптимизации. Какую лучше выбрать: более прибыльную или может менее рисковую (с меньшей максимальной просадкой)? К сожалению, единственно верного ответа здесь нет и быть не может. В итоге каждый сам вырабатывает свои собственные правила, на основании которых будет принимать решение.
От себя хочу добавить, что обычно, система максимально приближенная к медиане имеет очень высокий «Фактор восстановления» , а значит от нее можно ожидать и более стабильной работы.
На сегодня это все, что я для вас подготовил. Не забудьте подписаться на обновления блога — впереди еще очень много интересных статей. До встерчи!
P.S. Если вы хотите больше узнать о том, как создавать такие системы в TSLab, а так же пройти весь путь до запуска своего первого робота на Московской бирже — рекомендую пройти обучение вот здесь .
Может проанализировать потенциал открытия или закрытия позиций друг относительно друга и выбрать лучший вариант - с минимальными рисками и максимальной доходностью. Критериев, по которым осуществляется оценка, на самом деле много. При этом наибольшей популярностью пользуется так называемый профит-фактор.
Суть профит-фактора
Расчет весьма прост – необходимо просуммировать все прибыльные и убыточные сделки. В дальнейшем с помощью полученного показателя можно оценить, насколько прибыльной является выбранная система. Считается, что оптимальное значение профит-фактора – не меньше 1,6. При этом все, что выше, говорит об эффективности стратегии, а все, что ниже – о повышенных рисках.
Если говорить более простыми словами, то профит-фактор представляет собой соотношение между размерами ордеров тейк-профит и стоп-лосс. Если или трейдер планирует получить , которая соизмерима с вероятными убытками, то такую сделку лучше не совершать вовсе. Данный фильтр очень хорош тем, что с его помощью можно сразу же отсеять наиболее рискованные варианты.
Достоверный профит-фактор
Более точным показателем считается так называемый «достоверный профит-фактор». Его основное преимущество – максимальное соответствие существующим реалиям.
Вычислить параметр проще простого – из суммарного дохода всех сделок – S
(Pi) вычитается одна наиболее прибыльная - Pmax. Итоговый результат остается поделить на валовый убыток – S(Li) (здесь необходимо просуммировать все потери).
Оптимальным считается вариант, когда достоверный профит-фактор оказывается больше единицы. Важно также отметить, что при выполнении расчетов одну наиболее прибыльных сделок необходимо отбросить. Зачем это делается? Причиной большого дохода могло стать либо удачное стечение обстоятельств, либо же качественная работа стратегии. Но в большинстве случаев свою роль играет именно удача.
Таким образом, при расчете достоверного профит-фактора можно исключить счастливые случайности. Если в ходе анализа показатель профита больше единицы, то систему можно считать наиболее эффективной.
Но вышеуказанные показатели – это еще не все, что можно учитывать при расчете. В частности, большинство трейдеров старается рассчитывать процент сделок, как убыточных, так и прибыльных. Принято считать, что чем больший процент выигрышных сделок, тем лучше. Но это не совсем так. Часто бывает, что сначала идут убыточные сделки с незначительными потерями, а потом – сделки с крупными выигрышами. Такая система также считается прибыльной.
Есть ли необходимость вести дневник трейдера ?
К сожалению, без записи реальных показателей сделок, трейдер не сможет произвести точный расчет показателей эффективности системы. При наличии дневника много проще делать корректировки, вносить новые параметры и снова производить расчет. Такой подход позволяет с максимальной точностью высчитывать важные данные и в дальнейшем.
Стоит ли всегда придерживаться профит фактора с размером 1.6?
Данный параметр считается минимально допустимым. Его снижение говорит лишь об уменьшении прибыльности сделок и общем увеличении рисков трейдера.